Гипотеза: по сырым данным аэропорта знаешь исход температурного рынка раньше толпы. Проверил и науку, и деньги — на 7 годах истории и на 20 уже закрытых рынках Нью-Йорка.
Рынок уверен на 91%, что 2026 будет #1–#2. Но 2026 за январь-май идёт МЕДЛЕННЕЕ 2025-го, а нагрев El Niño я посчитал по 21 историческому году-аналогу — он добавляет лишь +0,06°C. Даже с ним модель даёт «#3 или ниже» в 27–29% против 11% у рынка, и «#2» в 43% против 63%.
2026 за 5 месяцев в среднем 1,19°C по NASA GISS — это НИЖЕ 2025-го (#2 = 1,19) и почти вровень с 2023-м (#3 = 1,17). Базовая модель проецирует год на 1,17 → 2026 рискует упасть на #3–4, чего рынок почти не закладывает.
«Крючок» — Эль-Ниньо — я посчитал по данным: 21 год-аналог (зимой не-Эль-Ниньо → к осени Эль-Ниньо) добавлял во 2-м полугодии лишь +0,06°C. Причина — лаг: глобальный нагрев от Эль-Ниньо приходит с задержкой ~полгода, поэтому Эль-Ниньо конца 2026-го греет в основном 2027-й, а не 2026-й. Толпа этого не видит и якорится на «идёт Эль-Ниньо → будет рекорд». Отсюда перекос.
Сигнал «год предопределён к маю» проверен на 36 годах (±0,08°C, корр 0,96), а нагрев El Niño закрыт данными по 21 году-аналогу. Главный честный caveat остаётся: мисприсинг виден на ОДНОМ живом рынке — прошлых длинногоризонтных рынков нет, ценами это не бэктестится. Сильнейший лид проекта, но ещё не подтверждённая прибыль. Плюс доступ к Polymarket из РФ — отдельный гейт для реальной ставки.
Прогнал тот же метод ещё по 2 живым длинногоризонтным рынкам. «Любой месяц 2026 — рекордный» (рынок 0,835): модель с реалистичным El Niño даёт 0,84 — ЧЕСТНАЯ цена, эджа нет. «Июнь — 2-й самый жаркий» (0,92): примерно справедливо. Метод не кричит «эдж» везде — нашёл его только на годовом ранге. Это повышает доверие к находке, но означает: это ОДНА точечная сделка, а не масштабируемая корзина.
Хотел проверить метод против РЕАЛЬНЫХ прошлых цен на 24 закрытых месячных рынках. Но история цен CLOB для этих тонких рынков почти вся ПУСТАЯ — есть только у самых свежих (2026), у старых endpoint отдаёт 0 точек. Осталось 4 ставки на весь тест — статистически пшик. Итог: метод нельзя валидировать на истории — рыночных данных не существует. Единственная проверка эджа 2026 — forward, дождаться резолва в декабре.
Подтверждено дважды: на 7 годах истории — 81% дней (2557 дней), и на 20 живых закрытых рынках — 80% (16 из 20). Твоя интуиция про сырые данные аэропортов верна: минимум читается из бесплатных авиасводок раньше конца торгов.
Точность ≠ прибыль. Рынок уже знает то же, что и термометр. Когда мы правы — он платит за наш диапазон 0,95–1,00, прибыли нет. Когда у нас «эдж» (диапазон дёшев) — прав рынок, а не мы.
| Правило | Ставок | Угад. | ROI |
|---|---|---|---|
| Ставить всегда на фаворита (9:00) | 20 | 80% | −12% |
| Только когда «есть эдж» >0 | 5 | 40% | −33% |
| Когда «эдж» >5 пунктов | 3 | 33% | −27% |
Парадокс понятен: фильтр «эдж» отбирает ровно те дни, где рынок оценил наш диапазон дёшево — а он дёшев потому, что рынок прав, а мы нет. Средняя цена фаворита 0,85 выше нашей реальной точности 0,80 — фаворит даже слегка переоценён.
■ угадали 16 · ■ промах 4. Промахи — дни, когда минимум упал уже ПОСЛЕ утра (дневной фронт). Их не отличить термометром в 9 утра — нужен прогноз модели, а не только наблюдения.
Замерил цену именно того диапазона, который в итоге выиграл — в разные моменты. Видно, когда рынок «прозревает»:
Накануне вечером будущий победитель торгуется по 0,21–0,24 и не фаворит ни в одном из 20 дней. К 9 утра он уже 0,79 (медиана 0,97). Значит деньги — войти РАНО по прогнозу, а не утром по термометру.
Математика входа манила: вход по 0,24 × даже 40% точности = +67%. Я это проверил — и нашёл, где засада. Ниже.
Прогноз минимума за сутки ошибается в среднем на ~4°F — это два бакета шириной. Модель уверенно тычет не в тот диапазон и покупает дешёвые longshot'ы по 0,05, которые проигрывают. Вход дешёвый — да, но УГАДАТЬ нужный бакет вечерний прогноз пока не может.
Прогнал fade на 342 рынках (11 городов, high+low). Честный агрегат без подгонки: ROI +15% ± 35% (SE), t-статистика 0,44 (нужно >2). Калибровка мягких фаворитов: цена 0,737 vs выигрыш 0,738 = разрыв 0,2 п.п., по сути ноль. Ранние +27% и +106% были чистой дисперсией — на большой выборке испарились. Вывод окончательный: дневные погодные рынки эффективны, fade-эджа нет.
Мы за пару часов на бесплатных данных доказали, что очевидная стратегия на самом ликвидном рынке не работает — и не потеряли на этом ни доллара. Это и есть смысл бэктеста: отсекать иллюзии до денег.
Вывод после 2 итераций: угадывать ОДИН бакет — тупик (днём рынок эффективен, вечером прогноз шумит на 4°F). Единственный проблеск — фейд переоценённого фаворита. Следующая итерация — МАСШТАБ: собрать ВСЕ температурные рынки по всем городам за всю историю (сотни-тысячи событий) и проверить фейд там, где статистика не врёт. Плюс форвард-сбор ансамбля, чтобы починить прогнозную часть. Профит пока не подтверждён — честно.
Проверены 3 стратегии на 20 рынках NYC. Профит пока НЕ подтверждён: купить фаворита днём — минус, угадать бакет вечером прогнозом — минус, фейд фаворита — проблеск, но на грани шума. Для tail-стратегий 20 рынков мало, нужна выборка в сотни. Это честный промежуточный статус, не приговор.
Гео для реальных ставок не изменилось: Polymarket заблокирован в РФ, заморозка средств за VPN. Решаем после доказанного эджа. Сам движок ценен и без площадки.